【随机向量方差】
拼译：variance ofrandom vector
设有随机向量Y′=［Y1，Y2，…，Yp］，记分量Yi与分量Yi之间的协方差为σij=Cov(Yi，Yj)，(i，j=1，2，…，p)，则随机向量Y的方差为Var(Y)=E｛［Y－E(Y)］［Y
∑对角线元素是各分量的方差，即σii=Var(Yi)
σ
。称矩阵∑为随机向量Y的“方差－协方差矩阵”、“离差矩阵”、“协方差矩阵”等。随机向量Y的方差有如下性质：(1)Var(Y+a)=Var(Y)，a是数值向量；(2)Var(AY)=A∑A′，A是数值矩阵；(3)Var(a′Y)=a′∑a，a是数值向量。
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