对数正态分布 Log-normal distribution




在概率论与统计学中,对数正态分布是对数为正态分布的任意随机变量的概率分布。如果 X 是正态分布的随机变量,则 exp(X) 为对数正态分布;同样,如果 Y 是对数正态分布,则 ln(Y) 为正态分布。
如果一个变量可以看作是许多很小独立因子的乘积,则这个变量可以看作是对数正态分布。一个典型的例子是股票投资的长期收益率,它可以看作是每天收益率的乘积。
对于 ,对数正态分布的概率密度函数为
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