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【中心极限定理】
拼译：central limit theorem
极限定理的一种。在概率论中，专门讨论随机变量之和的极限分布是正态分布的定理。用于从理论上回答18世纪德莫弗尔提出的问题：在什么条件下，随机变量之和的极限分布是正态分布?揭示了产生正态分布的条件，是应用概率统计的重要理论基础，在依分布收敛意义下讨论随机变量序列的极限特性。参见“依分布收敛”。
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