威沙特分布
以统计学家约翰·威沙特为名的威沙特分布是统计学上的一种半正定矩阵随机分布。这个分布在多变量分析的共变异矩阵估计上相当重要。
假设X为一n × p矩阵,其各行(row)来自同一均值矢量为的
维多变量常态分布且彼此独立。
则威沙特分布为散异矩阵
的机率分布。
有该机率分布通常记为
其中正整数为自由度。有时亦记号为
。若
且
则该分布退化为一自由度为
的单变量卡方分布。
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