Fractional Brownian motion

In probability theory, fractional Brownian motion (fBm), also called a fractal Brownian motion, is a generalization of Brownian motion. Unlike classical Brownian motion, the increments of fBm need not be independent. fBm is a continuous-time Gaussian process B_H(t) on [0, T], which starts at zero, has expectation zero for all t in [0, T], and has the following covariance function:

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释义	FGN 英语百科 Fractional Brownian motion In probability theory, fractional Brownian motion (fBm), also called a fractal Brownian motion, is a generalization of Brownian motion. Unlike classical Brownian motion, the increments of fBm need not be independent. fBm is a continuous-time Gaussian process B_H(t) on [0, T], which starts at zero, has expectation zero for all t in [0, T], and has the following covariance function:
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