【皮尔逊独立性卡方检验】
拼译:Pearson chi-square test of independence
假设检验的一种。用于检验两个变量是否独立。皮尔逊卡方统计量的重要应用。X有R个表征值(状态)A1,A2,…,AR;Y有C个表征值:B1,B2,…,BC,二元类别变量(X,Y)定义在同一总体上。随机抽取n个个体,将观测资料汇总在R×C的列联表上(如下表)。欲检验的统计假设H0:X与Y是独立的;H1:H0不真。表中每格内数字xij是X取Ai且Y取Bj的次数,xi.= xij,x.j= xij,n= xi.= x.j= xij。检验统计量为χ2= ,在n→∞时,它的极限分布是χ2分布,自由度为(R-1)(C-1)。对给定的显著性水平α,查得χ2分布的右尾α分位点 ;(R-1)(C-1)。当观测值 > ;(R-1)(C-1)时,拒绝H0。这里的检验需要大样本。当R=C=2时,由上式给出的χ2统计量需要修正(称为雅茨连续性校正)为χ2= ,或用χ2统计量的简捷算法:χ2= ,式中字母含义见2×2列联表所示。注意,此时χ2分布的自由度为1。 R×C列联表 
2×2列联表 
|