莱维过程 Lévy process
（重定向自Independent increment）
莱维过程（Lévy process）源于法国数学家保罗·皮埃尔·莱维，是连续时间上的一种拥有独立稳定增量的左极限右连续（Càdlàg）的随机过程。著名的例子有Wiener过程和泊松过程。
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Independent increment
中文百科
莱维过程 Lévy process（重定向自Independent increment）
莱维过程（Lévy process）源于法国数学家保罗·皮埃尔·莱维，是连续时间上的一种拥有独立稳定增量的左极限右连续（Càdlàg）的随机过程。著名的例子有Wiener过程和泊松过程。
英语百科
Lévy process 莱维过程（重定向自Independent increment）
In probability theory, a Lévy process, named after the French mathematician Paul Lévy, is a stochastic process with independent, stationary increments: it represents the motion of a point whose successive displacements are random and independent, and statistically identical over different time intervals of the same length. A Lévy process may thus be viewed as the continuous-time analog of a random walk. |
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